双十一夜盘期货闪崩 投资者惊呼“瞬间看傻”

2016-11-14 02:38 来源: 未知 来源: 北京新闻在线

  

  证券时报记者 金凌

  上周五的11月11日,不仅是猖狂购物的“剁手节”,也是期货风控永远铭刻的日子。当晚期货夜盘,许多品种直接从涨停价打到跌停价,各种强平砍仓层出不穷。

  有投资者向证券时报·券商中国记者感叹,翻开手机看行情,霎时看傻了,“有些持仓品种甚至瞬间跌停,前期伟大的浮盈瞬间子虚乌有”。

  有期货业内人士认为,监管加码是行情变天的最直接原因,此前的涨势下空头资金已经失去了反扑的能力,唯一能触发行情短期反转的只有监管。

  双十一的期市闪崩

  上周五,夜盘演出极端行情,近几年稀有,对期货人士而言,相对是不眠之夜。回想夜盘开盘,国内期市黑色系主力合约齐上涨,盘初多头再现碾压之势,焦煤、铁矿石、沪铜纷纷涨停,焦炭等亦录得暴涨。

  上周五夜盘,黑色系和有色系整体仍较强势,一度大面积涨停。但之后期货遭遇一波急跌,连焦炭等强势种类也涌现下挫,棉花和橡胶更是几分钟内从涨停到跌停。

  21:40左右,各合约仓位暴动,获利盘、砍仓盘、突袭的巨额空单涌现,市场忽然极度凌乱,多个合约瞬间涉及跌停。之后,各品种多头尤其是黑色系品种,纷纷浮现退却之势。整个夜盘时段都未能扭转弱势,截至收盘,菜粕跌停,棉花、PTA、甲醇、豆粕、大豆、豆油、棕榈油、菜油、橡胶、沥青、白银、镍、锡跌幅超过3%。

  宏大浮盈瞬间乌有

  “周五晚上忙坏了,领导很有先见之明,加派了人手。一开盘我们几个风控先是边告诉客户边强平高危险客户的空单持仓,但仅仅15分钟后,领导就让我们慢点平空单,再之后就开端强平多单了。”一家大型期货公司风控员向记者表现。

  极端行情当面是客户的巨幅盈亏。以当天10%以上的波动看,假如在高位重仓追多,可能仅仅十几分钟后就会出现爆仓的惨痛情况。据上述风控员泄漏,当天晚上该公司被强平的客户在近几年算较多的一次。

  斟酌到极端行情强平的影响,有期货公司已经给公司员工提前打好预防针,称“今天晚上或者周一各位可能会接到大批投诉电话,烦请耐心说明,风控结算部表示万分感激”。还有私募基金交易员在朋友圈贴出了本人穿仓的账户。

  “周五晚上原来还在和朋友集会,没怎么关注行情,仍是其余朋友电话通知我关注行情,赶快登录应用软件,却发现系统出现问题,短期呈现无法登录的情形。”有投资者向记者感慨,“等到再打开行情,瞬间看傻了,有些持仓品种甚至瞬间跌停,前期巨大的浮盈瞬间化为乌有。”

  闪崩的直接原因

  有期货业内人士以为,监管加码是行情变天的最直接原因,此前的涨势下空头资金已经失去了反扑的才能,唯一能触发行情短期反转的只有监管。

  这其中最具杀伤力的恐怕就是交易所窗口指导和对资管账户的核查。日前,国内三家商品期货交易所结合出台通知,要求全面发展资管客户相关信息的报备工作,各类期货资产治理产品账户信息均要在5日内呈报。详细内容包含发行的资产管理产品的主要持有人相关信息及持有份额、投资参谋相关信息、基金经理相关信息等。如有瞒报、漏报等情况,交易所将采用谈话提示、书面警示、限制开仓等自律监管办法。

  “监管部门要求上报资管账户信息,主力资金合并盘算,上周五是个时间点,我们公司就是当天上报了相关信息。可能有些客户被查出超仓,被窗口指导进行了平仓。”有期货公司人士称。另据一位私募基金人士流露,该公司在郑商所棉花期货上持有大量多头,但上周五持仓遭遇了强平。

  商品期货市场新推的交易限额制度也是监管增强的手腕之一。最近几个交易日,上海期货交易所与大连商品交易所相继宣布上调螺纹钢等相关品种手续费或交易保障金,且首次对个别品种实行交易限额制度。这是今年5月份大商所、上期所引入交易限额制度以来,首次在商品期货市场实施这一制度。

  还有期货公司反应接到了交易所的窗口指导——“你好,接交易所窗口指导:2016年11月11日的夜盘开始,铜开仓不能超1200手/天,总成交量不能超2500手/天;螺纹钢开仓不能超7000手/天,总成交量不能超1500手/天;沥青开仓不能超过3200手/天,总成交量不能超6400手/天。超越者交易所可能会有处分,请务必掌握这几个品种的交易量。”

  “固然下跌很正常,但这样的下跌速度确切出乎大家意料。”有机构人士坦言。

  本版制表:郑加良 本版制图:翟超

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