完善监管框架 系统重要性银行评估办法来了_证券

2019-11-28 09:11 来源: 来源: 北京新闻在线

  防范化解金融风险过程中,监管制度短板不断补齐。昨日,中国人民银行会同银保监会就《系统重要性银行评估办法(征求意见稿)》(下称《评估办法》)正式向社会公开征求意见。

  人民银行、银保监会有关部门负责人称,《评估办法》发布后,人民银行、银保监会将向参评银行发送数据报送模板和数据填报说明,收集2018年数据,开展2019年系统重要性银行评估。

  2018年11月27日,人民银行与银保监会、证监会联合发布《关于完善系统重要性金融机构监管的指导意见》(下称《指导意见》),对我国系统重要性金融机构的识别、监管和处置作出了总体性的制度安排。

  人民银行、银保监会有关部门负责人指出,从我国实际情况看,目前我国金融业总资产300万亿元,其中银行业总资产268万亿元,在我国金融业总资产中占比达89%。

  考虑到银行业在我国金融体系中的重要地位,工商银行、农业银行、中国银行、建设银行4家银行均已入选全球系统重要性银行(G-SIBs)名单,且国际组织和主要经济体在系统重要性银行评估和监管方面经验较为成熟,所以人民银行首先会同银保监会制定了我国系统重要性银行(D-SIBs)评估办法。这也为后续系统重要性保险、系统重要性证券业机构实施细则制定奠定良好基础。

  上述负责人表示,《评估办法》符合《指导意见》要求,是评估我国系统重要性银行的基本规则,是强化宏观审慎管理、防范系统重要性银行“大而不能倒”风险的重要举措,是打赢防范化解重大金融风险攻坚战的关键制度安排,有助于识别对我国金融体系有系统性影响的银行,有助于增强我国系统重要性银行认定的透明度和可操作性,有助于推动系统重要性银行稳健经营。

  至于具体办法,《评估办法》主要参考了全球系统重要性银行评估方法以及巴塞尔银行监管委员会2012年发布的《国内系统重要性银行框架》,并结合我国实际对评估指标进行了调整。

  上述负责人称,采用定量评估指标计算30家参评银行的系统重要性得分,评估的一级指标包括“规模”、“关联度”、“可替代性”和“复杂性”,指标权重均为25%,每个一级指标下设若干二级指标,得分达到一定分值的银行被纳入系统重要性银行初始名单。

  《评估办法》显示,得分达到300分的银行被纳入系统重要性银行初始名单,并且按系统重要性得分进行分组,实行差异化监管。第一组300分至449分;第二组450分至599分;第三组600分至1399分;第四组1400分以上。

  值得指出的是,人民银行、银保监会可根据其他定量或定性辅助信息,提出将系统重要性得分低于300分的参评银行加入系统重要性银行名单的监管判断建议,与初始名单一并提交金融委办公室。

  当然,使用监管判断的门槛应较高,即只在个别情况下改变根据系统重要性得分确定的系统重要性银行初始名单。

  被评为系统重要性银行后,银行也将面临附加监管要求。

  上述负责人介绍,近年来,银保监会参照巴塞尔协议等国际标准,并结合我国实际,从资本和杠杆率、风险管理、公司治理、信息披露、压力测试等方面对银行提出了一系列监管要求并组织实施。

  按照《指导意见》确定的分工,银保监会仍依法负责对系统重要性银行实施日常监管。人民银行从强化宏观审慎管理、防范系统性风险出发,立足我国银行业发展和监管实践,牵头制定系统重要性银行附加监管规定,拟从实施附加资本要求、落实资本内在约束机制入手,强化流动性、大额风险暴露、风险数据加总和风险报告等方面的监管要求,并从制定恢复和处置计划、开展可处置性评估等方面提出管理要求,切实提高系统重要性银行的经营稳健性。

  同时,人民银行将持续开展系统重要性银行监测分析,开展压力测试,并视情提出相应的附加监管要求。

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